微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/58404.html启迪环境_中远通[000826.SZ_301516.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，年化收益率的持续增长，为投资的可持续发展提供了坚实保障，累计回报不断攀升，投资收益可观。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：000826.SZ,301516.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| PB2506.SHF | 70% | -0.2 | 17460 |
| SS2505.SHF | 48% | -0.1 | 13365 |
| 总资产: 146万元 | 总盈亏: 46万元 | 市值: 22万元 | 可用资金: 124万元 | 仓位变化: [-1, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.46 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.93 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.2,-0.1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [17460,13365] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 70.07 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 31.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 66.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.41 | 48.35% | -0.1 | 清仓 SS2505.SHF |
| 2025-03-31 | 1.52 | 70.07% | -0.2 | 清仓 PB2506.SHF |
| 2025-03-28 | 1.42 | 49.63% | 0.6 | 清仓 SS2505.SHF |
| 2025-03-28 | 1.52 | 70.09% | 0.3 | 清仓 PB2506.SHF |
| 2025-03-27 | 1.42 | 49.51% | 0.1 | 清仓 SS2505.SHF |
| 2025-03-27 | 1.53 | 71.36% | 0.6 | 清仓 PB2506.SHF |
| 2025-03-26 | 1.42 | 49.48% | 0.1 | 清仓 SS2505.SHF |
| 2025-03-26 | 1.52 | 71.33% | -0.4 | 清仓 PB2506.SHF |
| 2025-03-25 | 1.42 | 48.98% | 0.7 | 清仓 SS2505.SHF |
| 2025-03-25 | 1.52 | 70.69% | 0.8 | 清仓 PB2506.SHF |
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