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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现出众，为投资市场带来了新的活力，累计回报可观，证明投资实力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 113615.SH | 106% | 0.4 | 387.872 |
| 128082.SZ | 106% | 0.2 | 144.88 |
| 总资产: 3210万元 | 总盈亏: 3110万元 | 市值: 851万元 | 可用资金: 2360万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 32.10 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.56 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [387.872,144.88] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 106.39 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 405.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 89.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 44.06 | 108.62% | 0.6 | 买 128082.SZ |
| 2025-02-27 | 20.82 | 108.82% | 0.0 | 清仓 113615.SH |
| 2025-02-26 | 44.06 | 108.62% | 0.0 | 清仓 128082.SZ |
| 2025-02-26 | 20.96 | 109.16% | 0.2 | 买 113615.SH |
| 2025-02-25 | 44.06 | 108.62% | 0.0 | 清仓 128082.SZ |
| 2025-02-25 | 20.48 | 107.99% | 0.8 | 买 113615.SH |
| 2025-02-24 | 43.91 | 108.48% | 0.6 | 买 128082.SZ |
| 2025-02-24 | 20.48 | 107.99% | 0.0 | 清仓 113615.SH |
| 2025-02-21 | 43.91 | 108.48% | 0.0 | 清仓 128082.SZ |
| 2025-02-21 | 20.48 | 107.99% | 0.0 | 清仓 113615.SH |
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