点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/19134.html123025.SZ_123022.SZ人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定且强劲的年化收益率，让投资者对未来充满期待，累计回报稳步提升，财富稳健积累。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123025.SZ | 73% | 0 | 141.598 |
| 123022.SZ | 79% | 1 | 110.399 |
| 总资产: 2893万元 | 总盈亏: 2793万元 | 市值: 1594万元 | 可用资金: 1299万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 82962.36 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.73 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0.7] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [880.127,4018.7] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 154.40 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 706476.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 87.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 25.99 | 73.45% | 0.0 | 清仓 123025.SZ |
| 2025-03-14 | 25.99 | 73.45% | 0.0 | 清仓 123025.SZ |
| 2025-03-13 | 25.80 | 73.24% | 0.4 | 买 123025.SZ |
| 2025-03-13 | 31.88 | 79.31% | 1.0 | 买 123022.SZ |
| 2025-03-12 | 25.93 | 73.39% | 0.4 | 买 123025.SZ |
| 2025-03-12 | 31.88 | 79.31% | 0.0 | 清仓 123022.SZ |
| 2025-03-11 | 26.13 | 73.61% | 0.6 | 买 123025.SZ |
| 2025-03-11 | 31.85 | 79.28% | 0.2 | 买 123022.SZ |
| 2025-03-10 | 26.11 | 73.59% | 0.1 | 买 123025.SZ |
| 2025-03-10 | 31.85 | 79.28% | 0.0 | 清仓 123022.SZ |
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