![华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽4.10[10008016.SH]](https://www.swtool.com/wp-content/uploads/swtool-covers/cover-1560.png)
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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报稳定增长，助力财富梦想，夏普比率表现出众，引领投资行业新的风尚。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 161125.SZ | 39% | 0.2 | 2.519 |
| 总资产: 1495万元 | 总盈亏: 1395万元 | 市值: 299万元 | 可用资金: 1196万元 | 仓位变化: [-1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 14.95 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.51 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2.519] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 38.64 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 342.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 14.95 | 38.64% | 0.2 | 买 161125.SZ |
| 2025-03-21 | 14.83 | 38.50% | 0.8 | 买 161125.SZ |
| 2025-03-20 | 14.83 | 38.50% | 0.0 | 清仓 161125.SZ |
| 2025-03-19 | 14.73 | 38.38% | 0.4 | 买 161125.SZ |
| 2025-03-18 | 14.76 | 38.42% | 0.4 | 买 161125.SZ |
| 2025-03-17 | 14.67 | 38.32% | 0.4 | 买 161125.SZ |
| 2025-03-14 | 14.66 | 38.31% | 0.4 | 买 161125.SZ |
| 2025-03-13 | 14.66 | 38.31% | 0.4 | 买 161125.SZ |
| 2025-03-12 | 14.66 | 38.31% | 0.0 | 清仓 161125.SZ |
| 2025-03-11 | 14.70 | 38.36% | 0.6 | 买 161125.SZ |
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