微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/132836.html易方达上证科创板50ETF期权2504认沽0.90_尿素期权2505认沽1920[10009030.SH_UR505P1920.ZCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
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合约代码：10009030.SH,UR505P1920.ZCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| AP510P7800.ZCE | 399% | -0.5 | 397 |
| SM601P5600.ZCE | 21912% | -0.8 | 0 |
| 总资产: 137万元 | 总盈亏: 37万元 | 市值: 91万元 | 可用资金: 45万元 | 仓位变化: [-2, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.37 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.74 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.5,-0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [397,0] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 399.14 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 51.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 11.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.6 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 79.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.20 | 399.14% | -0.5 | 卖 AP510P7800.ZCE |
| 2025-04-15 | 1.27 | 724.07% | 1.0 | 买 AP510P7800.ZCE |
| 2025-04-14 | 1.25 | 643.91% | -0.4 | 卖 AP510P7800.ZCE |
| 2025-04-11 | 1.34 | 1212.29% | -0.8 | 卖 AP510P7800.ZCE |
| 2025-04-10 | 1.23 | 513.93% | -0.6 | 卖 AP510P7800.ZCE |
| 2025-04-08 | 1.54 | 21912.20% | 0.2 | 清仓 SM601P5600.ZCE |
| 2025-04-08 | 1.23 | 513.93% | -0.5 | 卖 AP510P7800.ZCE |
| 2025-04-07 | 1.54 | 21912.20% | -0.6 | 清仓 SM601P5600.ZCE |
| 2025-04-03 | 1.23 | 513.93% | -0.5 | 卖 AP510P7800.ZCE |
| 2025-04-02 | 1.54 | 21912.20% | -1.0 | 清仓 SM601P5600.ZCE |
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