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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报丰厚，长期投资佳选，夏普比率十分可观，充分展现投资的强大实力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113039.SH,110060.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 113589.SH | 50% | 1 | 211.255 |
| 123130.SZ | 45% | 0 | 114.58 |
| 总资产: 509万元 | 总盈亏: 409万元 | 市值: 336万元 | 可用资金: 173万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.09 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.68 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [211.255,114.58] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 49.83 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 48.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 3.46 | 45.04% | 0.0 | 清仓 123130.SZ |
| 2025-04-02 | 6.73 | 49.83% | 1.0 | 买 113589.SH |
| 2025-04-01 | 3.47 | 45.17% | 1.0 | 买 123130.SZ |
| 2025-04-01 | 6.72 | 49.76% | 1.0 | 买 113589.SH |
| 2025-03-31 | 3.47 | 45.17% | 0.0 | 清仓 123130.SZ |
| 2025-03-31 | 6.73 | 49.83% | 0.6 | 买 113589.SH |
| 2025-03-28 | 3.46 | 45.12% | 0.8 | 买 123130.SZ |
| 2025-03-28 | 6.75 | 49.91% | 0.5 | 买 113589.SH |
| 2025-03-27 | 3.49 | 45.49% | 1.0 | 买 123130.SZ |
| 2025-03-27 | 6.77 | 50.01% | 0.5 | 买 113589.SH |
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