微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/78689.html嘉实中证500ETF期权2504认购2.25_华泰柏瑞沪深300ETF期权2509认购4.00[90005202.SZ_10008816.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，令人瞩目的年化收益率，是投资智慧和努力的结晶，累计回报远超同类产品，优势尽显。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：90005202.SZ,10008816.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123176.SZ | 75% | 0.8 | 129.9 |
| 123157.SZ | 61% | 0.4 | 127.404 |
| 总资产: 323万元 | 总盈亏: 223万元 | 市值: 192万元 | 可用资金: 132万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.23 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.29 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [129.9,127.404] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 75.06 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 25.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3.11 | 75.06% | 0.8 | 买 123176.SZ |
| 2025-03-31 | 3.36 | 61.40% | 0.4 | 买 123157.SZ |
| 2025-03-28 | 3.11 | 75.05% | 0.2 | 买 123176.SZ |
| 2025-03-28 | 3.36 | 61.40% | 0.0 | 清仓 123157.SZ |
| 2025-03-27 | 3.15 | 76.18% | 1.0 | 买 123176.SZ |
| 2025-03-27 | 3.38 | 61.84% | 0.4 | 买 123157.SZ |
| 2025-03-26 | 3.12 | 75.29% | 0.8 | 买 123176.SZ |
| 2025-03-26 | 3.37 | 61.75% | 0.4 | 买 123157.SZ |
| 2025-03-25 | 3.11 | 75.07% | 0.8 | 买 123176.SZ |
| 2025-03-25 | 3.37 | 61.75% | 0.0 | 清仓 123157.SZ |
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