微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/77099.html港股通医药CCNY_全指通信行业[930975.CSI_932085.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，令人满意的年化收益率，是投资成功的关键指标之一，累计回报稳定且可观，投资风险较低。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 930975.CSI | 74% | 0.5 | 2902.59 |
| 399275.SZ | 65% | 0 | 2556.25 |
| 总资产: 1348万元 | 总盈亏: 1248万元 | 市值: 223万元 | 可用资金: 1124万元 | 仓位变化: [1, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 13.48 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.68 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.5,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2902.59,2556.25] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 74.46 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 185.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 81.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 8.93 | 74.46% | 0.5 | 买 930975.CSI |
| 2025-03-21 | 18.02 | 64.59% | 0.0 | 清仓 399275.SZ |
| 2025-03-20 | 8.93 | 74.46% | 0.0 | 清仓 930975.CSI |
| 2025-03-20 | 18.08 | 64.69% | 0.2 | 买 399275.SZ |
| 2025-03-19 | 8.93 | 74.46% | 0.2 | 买 930975.CSI |
| 2025-03-19 | 18.13 | 64.76% | 0.2 | 买 399275.SZ |
| 2025-03-18 | 8.93 | 74.46% | 0.0 | 清仓 930975.CSI |
| 2025-03-18 | 18.16 | 64.81% | 0.4 | 买 399275.SZ |
| 2025-03-17 | 8.84 | 74.03% | 0.4 | 买 930975.CSI |
| 2025-03-17 | 18.12 | 64.75% | 0.4 | 买 399275.SZ |
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