微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/68085.html国证芯片_中证煤炭[980017.SZ_399998.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定且高额的年化收益率，让投资者的财富快速增长，累计回报稳定增长趋势明显，投资潜力巨大。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505P450.INE | 3124830000000000000% | -0.8 | 0.2 |
| SC2505C470.INE | 2295% | 1 | 67.4 |
| 总资产: 385万元 | 总盈亏: 285万元 | 市值: 320万元 | 可用资金: 65万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.85 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.77 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.2,67.4] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 3124830000000000000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 32.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 40.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 72.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 6.51 | 3124830000000000000.00% | -0.8 | 卖 SC2505P450.INE |
| 2025-03-24 | 6.51 | 3124830000000000000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P450.INE |
| 2025-03-21 | 4.34 | 839627000000000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P450.INE |
| 2025-03-20 | 3.13 | 1143530000000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P450.INE |
| 2025-03-20 | 1.11 | 537.80% | 0.5 | 买 SC2505C470.INE |
| 2025-03-19 | 2.15 | 543999000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P450.INE |
| 2025-03-18 | 2.15 | 543999000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P450.INE |
| 2025-03-17 | 2.02 | 159113000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P450.INE |
| 2025-03-14 | 1.69 | 3945250.00% | -1.0 | 卖 SC2505P450.INE |
| 2025-03-14 | 1.13 | 764.46% | -0.2 | 卖 SC2505C470.INE |
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