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微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/4314.html科创成长50ETF[588020.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率上的出色表现，彰显了投资的专业水准，累计回报远超市场均值，投资性价比高。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301539.SZ | 167% | 0 | 20.44 |
| 300396.SZ | 127% | 0.4 | 15.65 |
| 总资产: 276258万元 | 总盈亏: 276158万元 | 市值: 110454万元 | 可用资金: 165805万元 | 仓位变化: [-1, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2762.58 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.65 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [20.44,15.65] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 167.05 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 41233.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.50 | 167.05% | 0.0 | 清仓 301539.SZ |
| 2025-03-21 | 5522.66 | 126.59% | 0.4 | 买 300396.SZ |
| 2025-03-20 | 2.54 | 171.88% | 0.5 | 买 301539.SZ |
| 2025-03-20 | 5635.01 | 127.02% | 0.8 | 买 300396.SZ |
| 2025-03-19 | 2.52 | 170.24% | 0.3 | 买 301539.SZ |
| 2025-03-19 | 5635.01 | 127.02% | 0.0 | 清仓 300396.SZ |
| 2025-03-18 | 2.52 | 170.24% | 0.0 | 清仓 301539.SZ |
| 2025-03-18 | 5635.01 | 127.02% | 0.0 | 清仓 300396.SZ |
| 2025-03-17 | 2.53 | 171.16% | 0.6 | 买 301539.SZ |
| 2025-03-17 | 5632.24 | 127.01% | 0.2 | 买 300396.SZ |
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