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微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/3827.htmlMSCIESGETF[159621.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的良好表现，为投资的长期发展注入了强大动力，累计回报远超预期，投资决策明智。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 000506.SZ | 123% | 0.1 | 5.37 |
| 001373.SZ | 106% | 0.6 | 30.02 |
| 总资产: 7199750000185万元 | 总盈亏: 7199750000085万元 | 市值: 719975000111万元 | 可用资金: 6479775000074万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 71997500001.85 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.38 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.1,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5.37,30.02] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 122.94 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 400200500017.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 93.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 3.69 | 106.16% | 0.6 | 买 001373.SZ |
| 2025-03-21 | 143995000000.00 | 122.94% | 0.1 | 买 000506.SZ |
| 2025-03-20 | 3.69 | 106.16% | 0.0 | 清仓 001373.SZ |
| 2025-03-20 | 143995000000.00 | 122.94% | 0.0 | 清仓 000506.SZ |
| 2025-03-19 | 3.72 | 106.96% | 0.2 | 买 001373.SZ |
| 2025-03-19 | 143995000000.00 | 122.94% | 0.0 | 清仓 000506.SZ |
| 2025-03-18 | 3.72 | 106.96% | 0.0 | 清仓 001373.SZ |
| 2025-03-18 | 143995000000.00 | 122.94% | 0.0 | 清仓 000506.SZ |
| 2025-03-17 | 3.72 | 106.96% | 0.0 | 清仓 001373.SZ |
| 2025-03-17 | 143995000000.00 | 122.94% | 0.0 | 清仓 000506.SZ |
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