点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/33491.html中证国防_中证800证保[399973.SZ_399966.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的卓越表现，赢得了投资者的广泛信赖，累计回报丰厚，为资产增值保驾护航。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 980017.SZ | 84% | 1 | 9292.98 |
| 932263.CSI | 68% | 1 | 1865.89 |
| 总资产: 1805万元 | 总盈亏: 1705万元 | 市值: 1805万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 18.05 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.70 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [9292.98,1865.89] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 84.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 217.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 81.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 34.41 | 84.00% | 1.0 | 买 980017.SZ |
| 2025-03-21 | 1.69 | 68.27% | 1.0 | 买 932263.CSI |
| 2025-03-20 | 34.91 | 84.45% | 0.6 | 买 980017.SZ |
| 2025-03-20 | 1.69 | 68.27% | 0.0 | 清仓 932263.CSI |
| 2025-03-19 | 35.19 | 84.71% | 0.8 | 买 980017.SZ |
| 2025-03-19 | 1.69 | 68.27% | 0.0 | 清仓 932263.CSI |
| 2025-03-18 | 35.58 | 85.06% | 0.8 | 买 980017.SZ |
| 2025-03-18 | 1.69 | 68.27% | 0.0 | 清仓 932263.CSI |
| 2025-03-17 | 35.42 | 84.92% | 0.8 | 买 980017.SZ |
| 2025-03-17 | 1.69 | 68.27% | 0.0 | 清仓 932263.CSI |
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