微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/32684.html空天军工_餐饮指数[930875.CSI_399238.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的良好态势，为投资者带来了更多的投资选择，累计回报超越平均水平，投资优势明显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| HO2505-C-2850.CFX | 10457600000% | -1 | 21.8 |
| HO2505-C-2425.CFX | 13% | -0.2 | 307.4 |
| 总资产: 228万元 | 总盈亏: 128万元 | 市值: 187万元 | 可用资金: 40万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.28 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.66 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-1,-0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [21.8,307.4] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 10457600000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 64.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 16.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 10.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 64.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 1.01 | 12.62% | -0.2 | 卖 HO2505-C-2425.CFX |
| 2025-03-06 | 1.01 | 12.62% | 0.0 | 清仓 HO2505-C-2425.CFX |
| 2025-02-27 | 1.25 | 61761600000000.00% | -0.7 | 卖 HO2505-C-2850.CFX |
| 2025-02-26 | 1.25 | 61761600000000.00% | -0.7 | 卖 HO2505-C-2850.CFX |
| 2025-02-25 | 1.00 | 0.00% | -1.0 | 卖 HO2505-C-2850.CFX |
| 2025-02-25 | 1.00 | 0.00% | 0.1 | 买 HO2505-C-2425.CFX |
| 2025-02-24 | 1.00 | 0.00% | -0.7 | 卖 HO2505-C-2850.CFX |
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