创业200_深次新股[399019.SZ_399678.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
159551.SZ | 119% | 0 | 1.258 |
159695.SZ | 73% | 0.1 | 1.241 |
总资产: 280万元 | 总盈亏: 180万元 | 市值: 14万元 | 可用资金: 267万元 | 仓位变化: [0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 2.80 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.26 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,0.1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [1.258,1.241] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 118.83 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 46.2 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 15.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 85.7 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 2.77 | 73.06% | 0.1 | 买 159695.SZ |
2025-03-17 | 2.84 | 118.83% | 0.0 | 清仓 159551.SZ |
2025-03-14 | 2.77 | 73.05% | 0.2 | 买 159695.SZ |
2025-03-14 | 2.84 | 118.83% | 0.0 | 清仓 159551.SZ |
2025-03-13 | 2.73 | 71.95% | 0.6 | 买 159695.SZ |
2025-03-13 | 2.84 | 118.83% | 0.0 | 清仓 159551.SZ |
2025-03-12 | 2.73 | 71.95% | 0.0 | 清仓 159695.SZ |
2025-03-12 | 2.87 | 120.12% | 0.2 | 买 159551.SZ |
2025-03-11 | 2.73 | 71.95% | 0.0 | 清仓 159695.SZ |
2025-03-11 | 2.87 | 120.40% | 0.2 | 买 159551.SZ |
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