微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/134405.html嘉实中证500ETF期权2505认购2.35_锰硅期权2601认购6700[90005293.SZ_SM601C6700.ZCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现出众，为投资者创造了可观的收益，累计回报稳定，持续稳健增长。 |
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合约代码：90005293.SZ,SM601C6700.ZCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 001387.SZ | 66% | 0.5 | 12.12 |
| 000851.SZ | 123% | 0 | 2.47 |
| 总资产: 118388500095万元 | 总盈亏: 118388499995万元 | 市值: 47万元 | 可用资金: 118388500047万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1183885000.95 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.49 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.5,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [12.12,2.47] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 66.29 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 8331300002.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 88.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.90 | 66.29% | 0.5 | 买 001387.SZ |
| 2025-04-15 | 2367770000.00 | 123.30% | 0.0 | 清仓 000851.SZ |
| 2025-04-14 | 1.90 | 66.11% | 0.1 | 买 001387.SZ |
| 2025-04-14 | 2390620000.00 | 123.38% | 0.6 | 买 000851.SZ |
| 2025-04-11 | 1.90 | 66.11% | 0.0 | 清仓 001387.SZ |
| 2025-04-11 | 2314430000.00 | 123.11% | 1.0 | 买 000851.SZ |
| 2025-04-10 | 1.90 | 66.11% | 0.0 | 清仓 001387.SZ |
| 2025-04-10 | 2295380000.00 | 123.05% | 1.0 | 买 000851.SZ |
| 2025-04-09 | 1.87 | 64.46% | 0.6 | 买 001387.SZ |
| 2025-04-09 | 2295380000.00 | 123.05% | 0.0 | 清仓 000851.SZ |
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