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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定且强劲的年化收益率，让投资者对未来充满期待，累计回报长期向好，前景十分光明。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123227.SZ,123198.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IF2509.CFX | 99% | -0.8 | 3811.2 |
| PS2507.GFE | 70% | 1 | 43620 |
| 总资产: 113万元 | 总盈亏: 13万元 | 市值: 102万元 | 可用资金: 11万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.13 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.00 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3811.2,43620] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 98.80 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 9.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.15 | 98.80% | -0.8 | 卖 IF2509.CFX |
| 2025-04-01 | 1.15 | 98.85% | 0.2 | 清仓 IF2509.CFX |
| 2025-03-31 | 1.14 | 98.63% | 0.8 | 买 IF2509.CFX |
| 2025-03-28 | 1.15 | 100.00% | 0.2 | 清仓 IF2509.CFX |
| 2025-03-27 | 1.15 | 103.83% | 0.8 | 买 IF2509.CFX |
| 2025-03-26 | 1.15 | 100.75% | 1.0 | 买 IF2509.CFX |
| 2025-03-25 | 1.15 | 102.08% | 0.4 | 买 IF2509.CFX |
| 2025-03-24 | 1.15 | 101.70% | 0.8 | 买 IF2509.CFX |
| 2025-03-21 | 1.14 | 97.78% | 0.8 | 买 IF2509.CFX |
| 2025-03-20 | 1.12 | 80.65% | -1.0 | 卖 IF2509.CFX |
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