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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的优秀表现，为投资组合的优化提供了有力支持，累计回报表现突出，在市场中独树一帜。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113534.SH,123227.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C540.INE | 6600720% | 0 | 8.95 |
| 10008016.SH | 113502% | -0.2 | 0.0696 |
| 总资产: 500万元 | 总盈亏: 400万元 | 市值: 56万元 | 可用资金: 444万元 | 仓位变化: [-1, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.29 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,-0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [8.95,0.0696] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 6600720.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 16.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 14.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 4.44 | 6600720.00% | 0.0 | 清仓 SC2505C540.INE |
| 2025-03-28 | 5.60 | 37589900.00% | 0.8 | 买 SC2505C540.INE |
| 2025-03-27 | 5.60 | 37589900.00% | 0.0 | 清仓 SC2505C540.INE |
| 2025-03-26 | 5.64 | 39215700.00% | 0.1 | 买 SC2505C540.INE |
| 2025-03-26 | 5.56 | 113502.00% | -0.2 | 卖 10008016.SH |
| 2025-03-25 | 5.36 | 27008200.00% | 0.5 | 买 SC2505C540.INE |
| 2025-03-25 | 5.56 | 113502.00% | 0.0 | 清仓 10008016.SH |
| 2025-03-24 | 5.29 | 24507100.00% | 0.1 | 买 SC2505C540.INE |
| 2025-03-24 | 5.44 | 104038.00% | -0.4 | 卖 10008016.SH |
| 2025-03-21 | 5.32 | 25402900.00% | 0.1 | 买 SC2505C540.INE |
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