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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报持续创新高，投资正当时，夏普比率良好发展态势，助力投资回报的快速提升。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113637.SH,123061.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 128133.SZ | 33% | 1 | 126.875 |
| 128105.SZ | 33% | 1 | 125.2 |
| 总资产: 380万元 | 总盈亏: 280万元 | 市值: 380万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.80 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.30 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [126.875,125.2] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 32.80 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 96.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 67.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 3.52 | 32.80% | 1.0 | 买 128133.SZ |
| 2025-04-03 | 4.08 | 33.30% | 1.0 | 买 128105.SZ |
| 2025-04-02 | 3.52 | 32.80% | 0.0 | 清仓 128133.SZ |
| 2025-04-02 | 4.06 | 33.14% | 1.0 | 买 128105.SZ |
| 2025-04-01 | 3.52 | 32.81% | 1.0 | 买 128133.SZ |
| 2025-04-01 | 4.04 | 33.02% | 1.0 | 买 128105.SZ |
| 2025-03-31 | 3.52 | 32.81% | 0.0 | 清仓 128133.SZ |
| 2025-03-31 | 4.04 | 33.02% | 0.0 | 清仓 128105.SZ |
| 2025-03-28 | 3.52 | 32.84% | 0.4 | 买 128133.SZ |
| 2025-03-28 | 4.05 | 33.07% | 0.2 | 买 128105.SZ |
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