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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报突出，展现卓越表现，夏普比率表现卓越，引领投资领域新的趋势。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 128119.SZ | 29% | 0 | 108.379 |
| 113569.SH | 30% | 0.6 | 127.589 |
| 总资产: 349万元 | 总盈亏: 249万元 | 市值: 112万元 | 可用资金: 237万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.49 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.18 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [108.379,127.589] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 29.04 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 46.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 66.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 3.26 | 29.60% | 0.6 | 买 128119.SZ |
| 2025-02-27 | 3.79 | 31.29% | 1.0 | 买 113569.SH |
| 2025-02-26 | 3.27 | 29.63% | 0.8 | 买 128119.SZ |
| 2025-02-26 | 3.31 | 27.70% | 1.0 | 买 113569.SH |
| 2025-02-25 | 3.26 | 29.57% | 1.0 | 买 128119.SZ |
| 2025-02-25 | 3.30 | 27.66% | 0.8 | 买 113569.SH |
| 2025-02-24 | 3.26 | 29.58% | 0.6 | 买 128119.SZ |
| 2025-02-24 | 3.34 | 27.95% | 1.0 | 买 113569.SH |
| 2025-02-21 | 3.24 | 29.40% | 0.8 | 买 128119.SZ |
| 2025-02-21 | 3.32 | 27.76% | 0.8 | 买 113569.SH |
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