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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色表现，彰显了投资的专业水准，累计回报在市场中脱颖而出，独具魅力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113024.SH,110067.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IM2504.CFX | 119% | 0 | 6184 |
| FU2509.SHF | 115% | 0.2 | 3042 |
| 总资产: 132万元 | 总盈亏: 32万元 | 市值: 16万元 | 可用资金: 116万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.32 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.01 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [6184,3042] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 118.59 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 10.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.08 | 118.59% | 0.0 | 清仓 IM2504.CFX |
| 2025-03-31 | 1.55 | 115.17% | 0.2 | 买 FU2509.SHF |
| 2025-03-28 | 1.08 | 122.83% | 0.4 | 清仓 IM2504.CFX |
| 2025-03-28 | 1.55 | 114.24% | -0.4 | 卖 FU2509.SHF |
| 2025-03-27 | 1.09 | 149.95% | 1.0 | 买 IM2504.CFX |
| 2025-03-27 | 1.55 | 114.24% | 0.0 | 清仓 FU2509.SHF |
| 2025-03-26 | 1.09 | 145.11% | 0.6 | 买 IM2504.CFX |
| 2025-03-26 | 1.55 | 114.28% | 0.1 | 清仓 FU2509.SHF |
| 2025-03-25 | 1.09 | 142.43% | 0.6 | 买 IM2504.CFX |
| 2025-03-25 | 1.55 | 114.28% | 0.0 | 清仓 FU2509.SHF |
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