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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报长期向好，前景十分光明，夏普比率高，提升投资效率。 |
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合约代码：UR509C1640.ZCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 111004.SH | 45% | 0.2 | 113.119 |
| 123162.SZ | 38% | 0 | 111 |
| 总资产: 262万元 | 总盈亏: 162万元 | 市值: 30万元 | 可用资金: 232万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.62 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.14 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [113.119,111] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 45.27 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 22.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 70.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2.21 | 38.32% | 0.0 | 清仓 123162.SZ |
| 2025-04-15 | 3.04 | 45.27% | 0.2 | 买 111004.SH |
| 2025-04-14 | 2.21 | 38.32% | 0.0 | 清仓 123162.SZ |
| 2025-04-14 | 3.04 | 45.34% | 0.4 | 买 111004.SH |
| 2025-04-11 | 2.21 | 38.31% | 0.2 | 买 123162.SZ |
| 2025-04-11 | 3.04 | 45.38% | 0.4 | 买 111004.SH |
| 2025-04-10 | 2.21 | 38.20% | 1.0 | 买 123162.SZ |
| 2025-04-10 | 3.04 | 45.37% | 0.2 | 买 111004.SH |
| 2025-04-09 | 2.16 | 36.92% | 1.0 | 买 123162.SZ |
| 2025-04-09 | 3.00 | 44.71% | 1.0 | 买 111004.SH |
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