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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现优异，是投资成功的重要保障，累计回报较高，超越市场基准。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：300775.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IFL2.CFX | 137% | 0.6 | 3858.6 |
| TLL2.CFX | 29% | 0 | 116.04 |
| 总资产: 20190332万元 | 总盈亏: 20190232万元 | 市值: 12114150万元 | 可用资金: 8076182万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 201903.32 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.16 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3858.6,116.04] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 136.90 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1316986.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 6.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 1.64 | 30.53% | -0.4 | 卖 TLL2.CFX |
| 2025-02-27 | 401703.00 | 138.02% | 0.0 | 清仓 IFL2.CFX |
| 2025-02-26 | 1.64 | 30.35% | -0.8 | 卖 TLL2.CFX |
| 2025-02-26 | 401703.00 | 138.02% | 0.0 | 清仓 IFL2.CFX |
| 2025-02-25 | 1.64 | 30.35% | 0.0 | 清仓 TLL2.CFX |
| 2025-02-25 | 399448.00 | 137.93% | 0.8 | 买 IFL2.CFX |
| 2025-02-24 | 1.64 | 30.44% | -0.2 | 卖 TLL2.CFX |
| 2025-02-24 | 398668.00 | 137.90% | -0.2 | 卖 IFL2.CFX |
| 2025-02-21 | 1.62 | 29.70% | -1.0 | 卖 TLL2.CFX |
| 2025-02-21 | 398018.00 | 137.88% | -0.4 | 卖 IFL2.CFX |
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