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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，令人瞩目的年化收益率，是投资智慧和努力的结晶，累计回报在波动市场中仍保持良好，实力不凡。 |
DeepSeek实时预测
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合约代码：SF509C5900.ZCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127064.SZ | 58% | 0.4 | 116.844 |
| 128128.SZ | 71% | 0 | 114.928 |
| 总资产: 760万元 | 总盈亏: 660万元 | 市值: 71万元 | 可用资金: 689万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 7.60 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.18 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [116.844,114.928] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 58.05 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 89.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 11.63 | 70.80% | 0.0 | 清仓 128128.SZ |
| 2025-04-15 | 3.57 | 58.05% | 0.4 | 买 127064.SZ |
| 2025-04-14 | 11.64 | 70.84% | 0.2 | 买 128128.SZ |
| 2025-04-14 | 3.57 | 58.05% | 0.0 | 清仓 127064.SZ |
| 2025-04-11 | 11.62 | 70.76% | 0.4 | 买 128128.SZ |
| 2025-04-11 | 3.55 | 57.75% | 0.4 | 买 127064.SZ |
| 2025-04-10 | 11.62 | 70.77% | 0.2 | 买 128128.SZ |
| 2025-04-10 | 3.57 | 58.00% | 0.4 | 买 127064.SZ |
| 2025-04-09 | 11.62 | 70.77% | 1.0 | 买 128128.SZ |
| 2025-04-09 | 3.55 | 57.70% | 0.6 | 买 127064.SZ |
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