![嘉实中证500ETF期权2506认沽2.20[90004849.SZ]](https://www.swtool.com/wp-content/uploads/swtool-covers/cover-127230.png)
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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现出众，远超同类型投资产品，累计回报稳定且可观，投资风险较低。 |
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合约代码：90004849.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 90005373.SZ | 338806% | 0 | 0.0413 |
| 90005386.SZ | 107805000000% | -1 | 0.0504 |
| 总资产: 181万元 | 总盈亏: 81万元 | 市值: 111万元 | 可用资金: 70万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.81 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.35 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,-1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0413,0.0504] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 338806.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 7.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 9.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 41.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.6 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2.22 | 107805000000.00% | -1.0 | 卖 90005386.SZ |
| 2025-04-15 | 1.40 | 338806.00% | 0.0 | 清仓 90005373.SZ |
| 2025-04-14 | 2.01 | 8328250000.00% | -1.0 | 卖 90005386.SZ |
| 2025-04-14 | 1.26 | 29174.90% | -0.8 | 卖 90005373.SZ |
| 2025-04-11 | 1.74 | 179021000.00% | -1.0 | 卖 90005386.SZ |
| 2025-04-11 | 1.27 | 35550.40% | 0.2 | 买 90005373.SZ |
| 2025-04-10 | 1.41 | 803666.00% | -1.0 | 卖 90005386.SZ |
| 2025-04-10 | 1.36 | 169557.00% | -1.0 | 卖 90005373.SZ |
| 2025-04-09 | 1.16 | 4277.59% | -0.8 | 卖 90005386.SZ |
| 2025-04-09 | 1.36 | 184203.00% | 0.4 | 买 90005373.SZ |
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