![沪深300指数期权2506认沽4000[IO2506-P-4000.CFX]](https://www.swtool.com/wp-content/uploads/swtool-covers/cover-126374.png)
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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的优秀表现，为投资组合的优化提供了有力支持，累计回报稳定且可观，投资风险较低。 |
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合约代码：IO2506-P-4000.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IO2506-P-4000.CFX | 6731% | 0.2 | 336 |
| 总资产: 977万元 | 总盈亏: 877万元 | 市值: 195万元 | 可用资金: 782万元 | 仓位变化: [1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6725.93 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.79 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [4.93,10.29] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 162.41 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 54577.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 93.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 9.77 | 6730.85% | 0.2 | 买 IO2506-P-4000.CFX |
| 2025-04-14 | 9.89 | 6875.93% | -0.6 | 卖 IO2506-P-4000.CFX |
| 2025-04-11 | 9.82 | 6791.82% | -0.2 | 卖 IO2506-P-4000.CFX |
| 2025-04-08 | 9.64 | 6552.80% | -0.8 | 卖 IO2506-P-4000.CFX |
| 2025-04-07 | 12.05 | 9959.09% | 1.0 | 买 IO2506-P-4000.CFX |
| 2025-04-03 | 12.05 | 9959.09% | 0.8 | 买 IO2506-P-4000.CFX |
| 2025-04-02 | 11.20 | 8689.34% | 1.0 | 买 IO2506-P-4000.CFX |
| 2025-04-01 | 11.27 | 8793.18% | -0.7 | 卖 IO2506-P-4000.CFX |
| 2025-03-31 | 11.18 | 8667.32% | -0.6 | 卖 IO2506-P-4000.CFX |
| 2025-03-28 | 9.92 | 6922.58% | 1.0 | 买 IO2506-P-4000.CFX |
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