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微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/12290.html采矿指数[399232.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，稳定增长的年化收益率，让投资者的资产不断壮大，累计回报在行业中名列前茅，值得信赖。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| ZN2511.SHF | 67% | 0.6 | 23695 |
| A2505.DCE | 59% | -0.8 | 3888 |
| 总资产: 134万元 | 总盈亏: 34万元 | 市值: 95万元 | 可用资金: 39万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.34 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.91 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,-0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [23695,3888] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 67.14 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 37.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 68.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 1.19 | 67.14% | 0.6 | 清仓 ZN2511.SHF |
| 2025-03-24 | 1.48 | 59.00% | -0.8 | 卖 A2505.DCE |
| 2025-03-21 | 1.19 | 67.14% | 0.0 | 清仓 ZN2511.SHF |
| 2025-03-21 | 1.48 | 59.05% | -1.0 | 卖 A2505.DCE |
| 2025-03-20 | 1.19 | 66.16% | -0.4 | 清仓 ZN2511.SHF |
| 2025-03-20 | 1.49 | 60.03% | -0.6 | 卖 A2505.DCE |
| 2025-03-19 | 1.19 | 66.01% | -0.2 | 清仓 ZN2511.SHF |
| 2025-03-19 | 1.46 | 57.03% | -1.0 | 卖 A2505.DCE |
| 2025-03-18 | 1.19 | 65.56% | 0.2 | 清仓 ZN2511.SHF |
| 2025-03-18 | 1.45 | 55.95% | -1.0 | 卖 A2505.DCE |
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