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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路向好，是投资前景乐观的象征，累计回报长期向好，前景十分光明。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301519.SZ | 113% | 0 | 14.76 |
| 301123.SZ | 159% | 1 | 22.77 |
| 总资产: 1194万元 | 总盈亏: 1094万元 | 市值: 1017万元 | 可用资金: 176万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 11.94 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.53 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [14.76,22.77] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 113.14 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 192.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 3.53 | 113.14% | 0.0 | 清仓 301519.SZ |
| 2025-03-26 | 20.35 | 158.91% | 1.0 | 买 301123.SZ |
| 2025-03-25 | 3.54 | 113.53% | 0.2 | 买 301519.SZ |
| 2025-03-25 | 20.35 | 158.91% | 0.0 | 清仓 301123.SZ |
| 2025-03-24 | 3.54 | 113.53% | 0.0 | 清仓 301519.SZ |
| 2025-03-24 | 20.95 | 161.31% | 0.8 | 买 301123.SZ |
| 2025-03-21 | 3.54 | 113.53% | 0.0 | 清仓 301519.SZ |
| 2025-03-21 | 20.95 | 161.31% | 0.0 | 清仓 301123.SZ |
| 2025-03-20 | 3.54 | 113.53% | 0.0 | 清仓 301519.SZ |
| 2025-03-20 | 21.30 | 162.66% | 0.6 | 买 301123.SZ |
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