微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/95592.html鹏华增瑞LOF_酒ETF[160642.SZ_512690.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报稳定且可观，投资风险较低。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：160642.SZ,512690.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| ICL.CFX | 155% | 0.8 | 5868.6 |
| IFL.CFX | 121% | -0.8 | 3882 |
| 总资产: 7847040万元 | 总盈亏: 7846940万元 | 市值: 6277644万元 | 可用资金: 1569408万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 78470.40 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.97 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,-0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5868.6,3882] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 155.10 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1259690.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 9 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 92.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 145522.00 | 122.32% | -0.6 | 卖 IFL.CFX |
| 2025-02-27 | 11298.00 | 157.25% | 0.2 | 买 ICL.CFX |
| 2025-02-26 | 145161.00 | 122.29% | 0.6 | 买 IFL.CFX |
| 2025-02-26 | 11303.50 | 157.26% | 0.2 | 买 ICL.CFX |
| 2025-02-25 | 145373.00 | 122.31% | -0.2 | 卖 IFL.CFX |
| 2025-02-25 | 11339.00 | 157.35% | -0.4 | 卖 ICL.CFX |
| 2025-02-24 | 144810.00 | 122.25% | -0.4 | 卖 IFL.CFX |
| 2025-02-24 | 11339.00 | 157.35% | 0.0 | 清仓 ICL.CFX |
| 2025-02-21 | 144761.00 | 122.24% | -0.2 | 卖 IFL.CFX |
| 2025-02-21 | 11318.90 | 157.30% | -0.2 | 卖 ICL.CFX |
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