微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/95244.html地产等权(CSI)_港股创新药(HKD)[399983.CSI_931787.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率上的出色发挥，彰显了投资的核心优势，累计回报成绩斐然，展现卓越实力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：399983.CSI,931787.CSI
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301502.SZ | 150% | 1 | 39.51 |
| 600250.SH | 131% | 1 | 9.47 |
| 总资产: 28279650146万元 | 总盈亏: 28279650046万元 | 市值: 28279650146万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 282796501.46 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.04 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [39.51,9.47] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 150.14 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 2380095021.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 565593000.00 | 130.82% | 1.0 | 买 600250.SH |
| 2025-04-03 | 2.92 | 150.14% | 1.0 | 买 301502.SZ |
| 2025-04-02 | 545884000.00 | 130.48% | 1.0 | 买 600250.SH |
| 2025-04-02 | 2.96 | 153.39% | 1.0 | 买 301502.SZ |
| 2025-04-01 | 555440000.00 | 130.65% | 1.0 | 买 600250.SH |
| 2025-04-01 | 2.95 | 152.63% | 1.0 | 买 301502.SZ |
| 2025-03-31 | 555440000.00 | 130.65% | 0.0 | 清仓 600250.SH |
| 2025-03-31 | 2.95 | 152.63% | 0.0 | 清仓 301502.SZ |
| 2025-03-28 | 555440000.00 | 130.65% | 0.0 | 清仓 600250.SH |
| 2025-03-28 | 2.95 | 152.63% | 0.0 | 清仓 301502.SZ |
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