微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/95080.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2504认购3.80_原油期权2505P650[10008950.SH_SC2505P650.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的出色表现，远超市场平均水平，极具吸引力，累计回报不断攀升，投资收益可观。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：10008950.SH,SC2505P650.INE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10008950.SH | 4990100% | 0.6 | 0.1938 |
| SC2505P650.INE | -13% | -0.2 | 112.6 |
| 总资产: 178万元 | 总盈亏: 78万元 | 市值: 87万元 | 可用资金: 91万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.78 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.10 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,-0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.1938,112.6] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 4990100.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 13.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 0.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | -5.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 55.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2.58 | 4990100.00% | 0.6 | 买 10008950.SH |
| 2025-03-28 | 1.00 | 2.38% | -0.4 | 卖 SC2505P650.INE |
| 2025-03-28 | 2.58 | 4990100.00% | 0.0 | 清仓 10008950.SH |
| 2025-03-27 | 2.74 | 10005900.00% | 0.8 | 买 10008950.SH |
| 2025-03-26 | 2.69 | 7855290.00% | 0.4 | 买 10008950.SH |
| 2025-03-25 | 2.69 | 7855290.00% | 0.0 | 清仓 10008950.SH |
| 2025-03-24 | 2.67 | 7354690.00% | 0.8 | 买 10008950.SH |
| 2025-03-21 | 2.52 | 3744180.00% | 1.0 | 买 10008950.SH |
| 2025-03-20 | 2.07 | 403269.00% | -1.0 | 卖 10008950.SH |
| 2025-03-19 | 1.87 | 126509.00% | -1.0 | 卖 10008950.SH |
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