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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，稳定增长的年化收益率，是投资稳健性的有力体现，累计回报稳定而高效，投资价值凸显。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：128121.SZ,113033.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301123.SZ | 157% | 1 | 21.68 |
| 688170.SH | 175% | 1 | 22.53 |
| 总资产: 1969万元 | 总盈亏: 1869万元 | 市值: 1969万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 19.69 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.68 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [21.68,22.53] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 156.90 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 299.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 19.21 | 174.58% | 1.0 | 买 688170.SH |
| 2025-04-01 | 20.16 | 156.90% | 1.0 | 买 301123.SZ |
| 2025-03-31 | 19.11 | 174.06% | 0.4 | 买 688170.SH |
| 2025-03-31 | 20.16 | 156.90% | 0.0 | 清仓 301123.SZ |
| 2025-03-28 | 19.11 | 174.06% | 0.0 | 清仓 688170.SH |
| 2025-03-28 | 20.22 | 157.14% | 0.4 | 买 301123.SZ |
| 2025-03-27 | 19.17 | 174.37% | 0.2 | 买 688170.SH |
| 2025-03-27 | 20.22 | 157.14% | 0.0 | 清仓 301123.SZ |
| 2025-03-26 | 19.17 | 174.37% | 0.0 | 清仓 688170.SH |
| 2025-03-26 | 20.35 | 157.64% | 1.0 | 买 301123.SZ |
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