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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定增长的年化收益率，让投资者的资产不断壮大，累计回报可观且可靠，投资首选。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：128120.SZ,113574.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| HO2505-P-2450.CFX | 35163% | 0.6 | 4 |
| SC2505C550.INE | 55745700% | 0.6 | 13.85 |
| 总资产: 394万元 | 总盈亏: 294万元 | 市值: 236万元 | 可用资金: 158万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.94 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.23 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [4,13.85] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 35162.50 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 18.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.3 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 19.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 6.13 | 55745700.00% | 0.6 | 买 SC2505C550.INE |
| 2025-04-01 | 1.75 | 35162.50% | 0.6 | 买 HO2505-P-2450.CFX |
| 2025-03-31 | 6.13 | 55745700.00% | 0.0 | 清仓 SC2505C550.INE |
| 2025-03-31 | 1.75 | 35162.50% | 0.0 | 清仓 HO2505-P-2450.CFX |
| 2025-03-28 | 6.97 | 143660000.00% | 0.4 | 买 SC2505C550.INE |
| 2025-03-28 | 3.26 | 22437800.00% | -1.0 | 卖 HO2505-P-2450.CFX |
| 2025-03-27 | 6.95 | 140819000.00% | 0.2 | 买 SC2505C550.INE |
| 2025-03-27 | 3.56 | 55598400.00% | -1.0 | 卖 HO2505-P-2450.CFX |
| 2025-03-26 | 7.14 | 170221000.00% | 0.4 | 买 SC2505C550.INE |
| 2025-03-26 | 3.17 | 17052400.00% | -0.6 | 卖 HO2505-P-2450.CFX |
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