微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/92253.html原油期权2505C490_华泰柏瑞沪深300ETF期权2506认沽4.50[SC2505C490.INE_10008296.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率体现了投资的高效和稳健，值得称赞，累计回报长期保持增长，投资安全性高。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| HO2505-C-2700.CFX | 249032000% | 0.1 | 63.4 |
| SC2505C540.INE | 464731000% | -0.1 | 9.9 |
| 总资产: 430万元 | 总盈亏: 330万元 | 市值: 43万元 | 可用资金: 387万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.30 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.25 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.1,-0.1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [63.4,9.9] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 249032000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 29.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 9.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 24.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 5.85 | 464731000.00% | -0.1 | 卖 SC2505C540.INE |
| 2025-03-21 | 5.71 | 377801000.00% | -0.1 | 卖 SC2505C540.INE |
| 2025-03-21 | 2.74 | 249032000.00% | 0.4 | 买 HO2505-C-2700.CFX |
| 2025-03-20 | 4.68 | 66383200.00% | 0.7 | 买 SC2505C540.INE |
| 2025-03-20 | 2.13 | 6325550.00% | -1.0 | 卖 HO2505-C-2700.CFX |
| 2025-03-19 | 4.22 | 27093900.00% | 0.3 | 买 SC2505C540.INE |
| 2025-03-19 | 1.78 | 437552.00% | -1.0 | 卖 HO2505-C-2700.CFX |
| 2025-03-18 | 3.64 | 7525350.00% | -0.5 | 卖 SC2505C540.INE |
| 2025-03-18 | 1.86 | 843087.00% | -0.8 | 卖 HO2505-C-2700.CFX |
| 2025-03-17 | 1.81 | 573672.00% | -1.0 | 卖 HO2505-C-2700.CFX |
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