微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/92251.html原油期权2505C490_嘉实中证500ETF期权2504认购2.30[SC2505C490.INE_90005203.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，令人满意的年化收益率，是投资成功的关键指标之一，累计回报亮眼，吸引长期关注。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 588210.SH | 103% | 0 | 0.964 |
| 513040.SH | 105% | 0 | 1.436 |
| 总资产: 311万元 | 总盈亏: 211万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 311万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.11 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.19 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.964,1.436] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 102.72 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 64.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 89.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2.61 | 102.72% | 0.0 | 清仓 588210.SH |
| 2025-03-26 | 3.61 | 104.88% | 0.0 | 清仓 513040.SH |
| 2025-03-25 | 2.61 | 102.72% | 0.0 | 清仓 588210.SH |
| 2025-03-25 | 3.61 | 104.88% | 0.0 | 清仓 513040.SH |
| 2025-03-24 | 2.61 | 102.72% | 0.0 | 清仓 588210.SH |
| 2025-03-24 | 3.63 | 105.57% | 0.2 | 买 513040.SH |
| 2025-03-21 | 2.61 | 102.85% | 0.4 | 买 588210.SH |
| 2025-03-21 | 3.63 | 105.52% | 0.2 | 买 513040.SH |
| 2025-03-20 | 2.61 | 102.85% | 0.0 | 清仓 588210.SH |
| 2025-03-20 | 3.63 | 105.52% | 0.0 | 清仓 513040.SH |
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