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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报稳定增长，助力财富梦想，年化收益率表现出众，为投资市场带来了新的活力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：128101.SZ,128066.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| J2506.DCE | 52% | -0.2 | 1642.5 |
| A2505.DCE | 53% | -0.4 | 3979 |
| 总资产: 141万元 | 总盈亏: 41万元 | 市值: 43万元 | 可用资金: 99万元 | 仓位变化: [-1, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.41 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.86 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.2,-0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1642.5,3979] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 51.95 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 21.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 66.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.38 | 51.95% | -0.2 | 卖 J2506.DCE |
| 2025-04-03 | 1.45 | 53.26% | -0.4 | 卖 A2505.DCE |
| 2025-04-02 | 1.38 | 52.87% | 0.8 | 买 J2506.DCE |
| 2025-04-02 | 1.45 | 53.59% | -0.3 | 卖 A2505.DCE |
| 2025-04-01 | 1.39 | 54.22% | 0.8 | 买 J2506.DCE |
| 2025-04-01 | 1.48 | 56.69% | -1.0 | 卖 A2505.DCE |
| 2025-03-31 | 1.36 | 50.00% | 0.5 | 买 J2506.DCE |
| 2025-03-31 | 1.49 | 57.61% | 1.0 | 买 A2505.DCE |
| 2025-03-28 | 1.34 | 46.28% | -0.7 | 卖 J2506.DCE |
| 2025-03-28 | 1.49 | 57.61% | 0.0 | 清仓 A2505.DCE |
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