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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现卓越，展现出强大的盈利能力，令人眼前一亮，累计回报呈上扬态势，潜力无限。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 920098.BJ | 195% | 0.1 | 34.22 |
| 603536.SH | 185% | 0.2 | 9.87 |
| 总资产: 173583万元 | 总盈亏: 173483万元 | 市值: 34710万元 | 可用资金: 138873万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1735.83 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.63 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.1,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [34.22,9.87] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 194.93 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 14783.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.37 | 194.93% | 0.1 | 买 920098.BJ |
| 2025-03-21 | 3470.29 | 185.32% | 0.2 | 买 603536.SH |
| 2025-03-20 | 1.37 | 193.70% | 0.1 | 买 920098.BJ |
| 2025-03-20 | 3470.29 | 185.32% | 0.0 | 清仓 603536.SH |
| 2025-03-19 | 1.37 | 193.70% | 0.0 | 清仓 920098.BJ |
| 2025-03-19 | 3470.29 | 185.32% | 0.0 | 清仓 603536.SH |
| 2025-03-18 | 1.39 | 210.74% | 0.2 | 买 920098.BJ |
| 2025-03-18 | 3470.29 | 185.32% | 0.0 | 清仓 603536.SH |
| 2025-03-17 | 1.42 | 235.10% | 0.8 | 买 920098.BJ |
| 2025-03-17 | 3475.33 | 185.37% | 0.5 | 买 603536.SH |
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