微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/78705.html嘉实中证500ETF期权2504认购2.30_华泰柏瑞沪深300ETF期权2506认沽3.70[90005203.SZ_10008288.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报可观且可靠，投资首选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 180605.SZ | 143% | 0 | 4.434 |
| 560690.SH | 93% | 0 | 1.332 |
| 总资产: 148万元 | 总盈亏: 48万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 148万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.48 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.39 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [4.434,1.332] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 143.17 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 17.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | -0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 10.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 70.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.82 | 92.63% | 0.0 | 清仓 560690.SH |
| 2025-03-21 | 1.15 | 143.17% | 0.0 | 清仓 180605.SZ |
| 2025-03-20 | 1.82 | 92.63% | 0.0 | 清仓 560690.SH |
| 2025-03-20 | 1.15 | 143.17% | 0.0 | 清仓 180605.SZ |
| 2025-03-19 | 1.82 | 92.63% | 0.0 | 清仓 560690.SH |
| 2025-03-19 | 1.15 | 143.17% | 0.0 | 清仓 180605.SZ |
| 2025-03-18 | 1.82 | 92.63% | 0.0 | 清仓 560690.SH |
| 2025-03-18 | 1.15 | 143.17% | 0.0 | 清仓 180605.SZ |
| 2025-03-17 | 1.81 | 91.78% | 0.4 | 买 560690.SH |
| 2025-03-17 | 1.15 | 141.89% | 0.4 | 买 180605.SZ |
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