微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/78445.html上证50指数期权2505认沽2450_嘉实中证500ETF期权2504认购2.25[HO2505-P-2450.CFX_90005202.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，年化收益率的良好态势，为投资者带来了更多的投资选择，累计回报不断攀升，投资收益可观。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：HO2505-P-2450.CFX,90005202.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| HO2505-P-2450.CFX | 35163% | 0.6 | 4 |
| 90005202.SZ | 130550% | 0.7 | 0.0983 |
| 总资产: 183万元 | 总盈亏: 83万元 | 市值: 120万元 | 可用资金: 64万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.83 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.46 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0.7] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [4,0.0983] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 35162.50 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 2.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.4 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 14.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.75 | 35162.50% | 0.6 | 买 HO2505-P-2450.CFX |
| 2025-04-01 | 1.91 | 130550.00% | 0.7 | 买 90005202.SZ |
| 2025-03-31 | 1.75 | 35162.50% | 0.0 | 清仓 HO2505-P-2450.CFX |
| 2025-03-31 | 1.83 | 81657.80% | 0.4 | 买 90005202.SZ |
| 2025-03-28 | 3.26 | 22437800.00% | -1.0 | 卖 HO2505-P-2450.CFX |
| 2025-03-28 | 2.06 | 289795.00% | 0.6 | 买 90005202.SZ |
| 2025-03-27 | 3.56 | 55598400.00% | -1.0 | 卖 HO2505-P-2450.CFX |
| 2025-03-27 | 2.35 | 1285820.00% | 1.0 | 买 90005202.SZ |
| 2025-03-26 | 3.17 | 17052400.00% | -0.6 | 卖 HO2505-P-2450.CFX |
| 2025-03-26 | 2.28 | 905878.00% | 0.6 | 买 90005202.SZ |
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