微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/78016.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2504认沽4.50_华泰柏瑞沪深300ETF期权2506认沽4.50[10008966.SH_10008296.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色表现，彰显了投资的专业水准，累计回报丰厚，为投资者带来惊喜。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：10008966.SH,10008296.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| LC2505.GFE | 170% | 0.6 | 73160 |
| AG2505.SHF | 68% | -0.8 | 8282 |
| 总资产: 198万元 | 总盈亏: 98万元 | 市值: 135万元 | 可用资金: 63万元 | 仓位变化: [1, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.98 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.89 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,-0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [73160,8282] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 169.71 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 27.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 6.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 73.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.37 | 169.71% | 0.6 | 清仓 LC2505.GFE |
| 2025-04-03 | 1.58 | 68.34% | -0.8 | 卖 AG2505.SHF |
| 2025-04-02 | 2.37 | 169.78% | 0.1 | 清仓 LC2505.GFE |
| 2025-04-02 | 1.58 | 67.86% | -0.2 | 清仓 AG2505.SHF |
| 2025-04-01 | 2.39 | 171.49% | 0.4 | 清仓 LC2505.GFE |
| 2025-04-01 | 1.58 | 67.65% | -0.3 | 清仓 AG2505.SHF |
| 2025-03-31 | 2.39 | 171.83% | -0.4 | 清仓 LC2505.GFE |
| 2025-03-31 | 1.57 | 66.95% | -0.4 | 清仓 AG2505.SHF |
| 2025-03-28 | 2.39 | 171.83% | 0.0 | 清仓 LC2505.GFE |
| 2025-03-28 | 1.57 | 66.95% | -1.0 | 卖 AG2505.SHF |
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