微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/77569.htmlST天瑞_米奥会展[300165.SZ_300795.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率方面的杰出表现，树立了行业新典范，累计回报优秀，实现财富增值。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159530.SZ | 121% | 0.8 | 1.383 |
| 562660.SH | 79% | 0.1 | 1.289 |
| 总资产: 247万元 | 总盈亏: 147万元 | 市值: 113万元 | 可用资金: 134万元 | 仓位变化: [1, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.47 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.36 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0.1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.383,1.289] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 120.58 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 40.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 16 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 85.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.41 | 78.63% | 0.1 | 买 562660.SH |
| 2025-03-21 | 2.53 | 120.58% | 0.8 | 买 159530.SZ |
| 2025-03-20 | 2.44 | 79.82% | 0.6 | 买 562660.SH |
| 2025-03-20 | 2.53 | 120.58% | 0.0 | 清仓 159530.SZ |
| 2025-03-19 | 2.44 | 79.82% | 0.0 | 清仓 562660.SH |
| 2025-03-19 | 2.54 | 121.53% | 0.8 | 买 159530.SZ |
| 2025-03-18 | 2.45 | 80.26% | 0.6 | 买 562660.SH |
| 2025-03-18 | 2.55 | 122.00% | 0.6 | 买 159530.SZ |
| 2025-03-17 | 2.43 | 79.66% | 0.6 | 买 562660.SH |
| 2025-03-17 | 2.53 | 120.42% | 0.8 | 买 159530.SZ |
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