微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/72885.html凡拓数创_新元科技[301313.SZ_300472.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆☆ 3.0星评价：表现达标，尚有可为，累计回报持续增长，投资信心倍增，夏普比率表现出众，引领投资行业新的风尚。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301313.SZ | 206% | 0.6 | 23.64 |
| 300472.SZ | 164% | 0 | 7.5 |
| 总资产: 669907万元 | 总盈亏: 669807万元 | 市值: 478万元 | 可用资金: 669429万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.04 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.00 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.005] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 49.33 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 26.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 8 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 60.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 15.93 | 206.16% | 0.6 | 买 301313.SZ |
| 2025-03-21 | 13382.20 | 164.11% | 0.0 | 清仓 300472.SZ |
| 2025-03-20 | 16.15 | 207.90% | 0.6 | 买 301313.SZ |
| 2025-03-20 | 13501.90 | 164.35% | 0.4 | 买 300472.SZ |
| 2025-03-19 | 16.24 | 208.56% | 0.2 | 买 301313.SZ |
| 2025-03-19 | 13498.40 | 164.34% | 0.2 | 买 300472.SZ |
| 2025-03-18 | 16.23 | 208.47% | 0.2 | 买 301313.SZ |
| 2025-03-18 | 13625.00 | 164.59% | 0.8 | 买 300472.SZ |
| 2025-03-17 | 16.22 | 208.39% | 0.2 | 买 301313.SZ |
| 2025-03-17 | 13582.60 | 164.51% | 0.4 | 买 300472.SZ |
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