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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现出众，为投资市场带来了新的活力，累计回报出色，彰显策略价值。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C490.INE | 24650200% | -0.5 | 49.9 |
| SC2505C470.INE | 2044% | 0.7 | 61.8 |
| 总资产: 170万元 | 总盈亏: 70万元 | 市值: 97万元 | 可用资金: 74万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.70 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.09 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.5,0.7] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [49.9,61.8] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 24650200.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 6.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 3.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.21 | 17699200.00% | -0.4 | 卖 SC2505C490.INE |
| 2025-03-20 | 1.78 | 619681.00% | 0.8 | 买 SC2505C490.INE |
| 2025-03-20 | 1.11 | 913.57% | 0.5 | 买 SC2505C470.INE |
| 2025-03-19 | 1.66 | 232863.00% | 0.4 | 买 SC2505C490.INE |
| 2025-03-18 | 1.38 | 13815.40% | -1.0 | 卖 SC2505C490.INE |
| 2025-03-17 | 1.35 | 9808.61% | 0.4 | 买 SC2505C490.INE |
| 2025-03-14 | 1.38 | 13877.60% | -0.1 | 卖 SC2505C490.INE |
| 2025-03-14 | 1.13 | 1382.29% | -0.2 | 卖 SC2505C470.INE |
| 2025-03-13 | 1.21 | 1827.72% | -0.8 | 卖 SC2505C490.INE |
| 2025-03-13 | 1.12 | 1164.69% | -0.3 | 卖 SC2505C470.INE |
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