点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/58764.html碳酸锂2511_沪锡2509[LC2511.GFE_SN2509.SHF]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率方面的卓越表现，赢得了市场的高度认可，累计回报出色，彰显策略价值。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127037.SZ | 103% | 0 | 283.095 |
| 110090.SH | 50% | 0.6 | 127.411 |
| 总资产: 830万元 | 总盈亏: 730万元 | 市值: 80万元 | 可用资金: 750万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 8.30 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.18 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [283.095,127.411] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 103.42 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 110.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 15.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 14.74 | 109.35% | 1.0 | 买 127037.SZ |
| 2025-02-27 | 2.71 | 53.16% | 0.2 | 买 110090.SH |
| 2025-02-26 | 14.62 | 108.92% | 1.0 | 买 127037.SZ |
| 2025-02-26 | 2.73 | 53.81% | 1.0 | 买 110090.SH |
| 2025-02-25 | 14.60 | 108.83% | 1.0 | 买 127037.SZ |
| 2025-02-25 | 2.65 | 51.74% | 0.8 | 买 110090.SH |
| 2025-02-24 | 14.95 | 110.20% | 1.0 | 买 127037.SZ |
| 2025-02-24 | 2.63 | 51.21% | 0.8 | 买 110090.SH |
| 2025-02-21 | 15.02 | 110.44% | 1.0 | 买 127037.SZ |
| 2025-02-21 | 2.65 | 51.86% | 0.4 | 买 110090.SH |
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