微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/57536.html能源等权_工程机械主题[000070.SH_931752.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的卓越表现，赢得了投资者的广泛信赖，累计回报成绩斐然，展现卓越实力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 837242.BJ | 91% | 0.2 | 32.48 |
| 总资产: 16956万元 | 总盈亏: 16856万元 | 市值: 3391万元 | 可用资金: 13565万元 | 仓位变化: [0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 169.56 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.10 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [32.48] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 91.02 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 313.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.5 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 82.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 169.56 | 91.02% | 0.2 | 买 837242.BJ |
| 2025-03-20 | 169.56 | 91.02% | 0.0 | 清仓 837242.BJ |
| 2025-03-19 | 171.10 | 91.24% | 0.2 | 买 837242.BJ |
| 2025-03-18 | 175.40 | 91.83% | 0.4 | 买 837242.BJ |
| 2025-03-17 | 181.66 | 92.68% | 1.0 | 买 837242.BJ |
| 2025-03-14 | 160.10 | 89.64% | 1.0 | 买 837242.BJ |
| 2025-03-13 | 153.20 | 88.59% | 1.0 | 买 837242.BJ |
| 2025-03-12 | 155.15 | 88.89% | 0.4 | 买 837242.BJ |
| 2025-03-11 | 154.69 | 88.82% | 0.6 | 买 837242.BJ |
| 2025-03-10 | 155.99 | 89.02% | 0.4 | 买 837242.BJ |
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