点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/56180.html科创红土LOF_信息安全ETF[501201.SH_562920.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，令人满意的年化收益率，是投资成功的关键指标之一，累计回报远超同类产品，优势尽显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 603466.SH | 173% | 0 | 10.9 |
| 300300.SZ | 143% | 0.3 | 3.07 |
| 总资产: 5172766万元 | 总盈亏: 5172666万元 | 市值: 1526095万元 | 可用资金: 3646666万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 51727.65 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.97 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.3] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [10.9,3.07] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 172.76 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 398362.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1715.31 | 172.76% | 0.0 | 清仓 603466.SH |
| 2025-03-21 | 101740.00 | 142.54% | 0.3 | 买 300300.SZ |
| 2025-03-20 | 1715.93 | 172.78% | 0.1 | 买 603466.SH |
| 2025-03-20 | 102036.00 | 142.60% | 0.3 | 买 300300.SZ |
| 2025-03-19 | 1749.48 | 173.49% | 0.2 | 买 603466.SH |
| 2025-03-19 | 103212.00 | 142.81% | 0.6 | 买 300300.SZ |
| 2025-03-18 | 1719.83 | 172.86% | 0.4 | 买 603466.SH |
| 2025-03-18 | 103212.00 | 142.81% | 0.0 | 清仓 300300.SZ |
| 2025-03-17 | 1673.87 | 171.86% | 1.0 | 买 603466.SH |
| 2025-03-17 | 103212.00 | 142.81% | 0.2 | 买 300300.SZ |
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