点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/55987.html创业板综ETF万家_中证2000ETF指数[159541.SZ_159535.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路飘红，是投资市场的耀眼明星，累计回报增长稳定，市场竞争力强。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 003032.SZ | 195% | 0.8 | 8.01 |
| 688071.SH | 293% | 0.1 | 40.95 |
| 总资产: 12072万元 | 总盈亏: 11972万元 | 市值: 4511万元 | 可用资金: 7561万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 82.75 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.16 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [38.64,14.76] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 136.73 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 815.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 94.39 | 195.48% | 0.8 | 买 003032.SZ |
| 2025-03-21 | 147.06 | 293.00% | 0.1 | 买 688071.SH |
| 2025-03-21 | 96.36 | 196.94% | 0.8 | 买 003032.SZ |
| 2025-03-20 | 147.92 | 293.63% | 0.1 | 买 688071.SH |
| 2025-03-20 | 97.42 | 197.71% | 0.3 | 买 003032.SZ |
| 2025-03-19 | 143.19 | 290.13% | 0.5 | 买 688071.SH |
| 2025-03-19 | 97.42 | 197.71% | 0.0 | 清仓 003032.SZ |
| 2025-03-18 | 143.91 | 290.67% | 0.1 | 买 688071.SH |
| 2025-03-18 | 97.42 | 197.71% | 0.0 | 清仓 003032.SZ |
| 2025-03-17 | 97.42 | 197.71% | 0.0 | 清仓 003032.SZ |
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