微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/54553.html恒生互联网ETF_集成电路ETF[159688.SZ_159546.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率上的出色发挥，为投资增添了无限的魅力，累计回报长期稳定，是稳健投资之选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 588020.SH | 92% | 0.6 | 1.194 |
| 159622.SZ | 57% | 0 | 0.856 |
| 总资产: 255万元 | 总盈亏: 155万元 | 市值: 83万元 | 可用资金: 172万元 | 仓位变化: [1, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6712.41 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.16 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [7.5,50.95] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 164.11 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 54653.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.77 | 92.43% | 0.6 | 买 588020.SH |
| 2025-03-21 | 2.33 | 57.19% | 0.0 | 清仓 159622.SZ |
| 2025-03-20 | 2.77 | 92.43% | 0.0 | 清仓 588020.SH |
| 2025-03-20 | 2.37 | 58.70% | 0.6 | 买 159622.SZ |
| 2025-03-19 | 2.77 | 92.43% | 0.0 | 清仓 588020.SH |
| 2025-03-19 | 2.37 | 58.77% | 0.4 | 买 159622.SZ |
| 2025-03-18 | 2.77 | 92.43% | 0.0 | 清仓 588020.SH |
| 2025-03-18 | 2.36 | 58.46% | 0.4 | 买 159622.SZ |
| 2025-03-17 | 2.73 | 90.63% | 1.0 | 买 588020.SH |
| 2025-03-17 | 2.34 | 57.64% | 0.4 | 买 159622.SZ |
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