点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/54167.html信创50ETF_纳指ETF富国[159539.SZ_513870.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的增长势头迅猛，前景一片光明，累计回报增长稳定，市场竞争力强。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123025.SZ | 73% | 0 | 142.88 |
| 118008.SH | 46% | 0 | 112.992 |
| 总资产: 1428万元 | 总盈亏: 1328万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 1428万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 14.28 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.25 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [142.88,112.992] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 72.95 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 162.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 25.82 | 72.95% | 0.0 | 清仓 123025.SZ |
| 2025-03-21 | 25.59 | 72.69% | 0.6 | 买 123025.SZ |
| 2025-03-20 | 25.59 | 72.69% | 0.0 | 清仓 123025.SZ |
| 2025-03-19 | 25.59 | 72.69% | 0.0 | 清仓 123025.SZ |
| 2025-03-18 | 25.54 | 72.63% | 0.5 | 买 123025.SZ |
| 2025-03-17 | 25.54 | 72.63% | 0.0 | 清仓 123025.SZ |
| 2025-03-14 | 25.54 | 72.63% | 0.0 | 清仓 123025.SZ |
| 2025-03-13 | 25.35 | 72.42% | 0.4 | 买 123025.SZ |
| 2025-03-12 | 25.48 | 72.57% | 0.4 | 买 123025.SZ |
| 2025-03-11 | 25.61 | 72.71% | 0.4 | 买 123025.SZ |
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