点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/54000.html储能电池ETF_证券ETF东财[159566.SZ_159692.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现卓越，展现出强大的盈利能力，令人眼前一亮，累计回报长期保持增长，投资安全性高。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| CESHKB.CSI | 100% | 0.6 | 5651.03 |
| 931234.CSI | 90% | 0.2 | 1577.68 |
| 总资产: 4308万元 | 总盈亏: 4208万元 | 市值: 2516万元 | 可用资金: 1792万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 43.08 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.10 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5651.03,1577.68] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 100.19 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 362.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 87.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 82.72 | 100.19% | 0.6 | 买 CESHKB.CSI |
| 2025-03-24 | 3.45 | 90.23% | 0.2 | 买 931234.CSI |
| 2025-03-21 | 82.93 | 100.27% | 0.6 | 买 CESHKB.CSI |
| 2025-03-21 | 3.45 | 90.28% | 0.1 | 买 931234.CSI |
| 2025-03-20 | 82.93 | 100.27% | 0.0 | 清仓 CESHKB.CSI |
| 2025-03-20 | 3.53 | 92.54% | 0.6 | 买 931234.CSI |
| 2025-03-19 | 82.65 | 100.16% | 0.4 | 买 CESHKB.CSI |
| 2025-03-19 | 3.54 | 92.72% | 0.6 | 买 931234.CSI |
| 2025-03-18 | 81.68 | 99.79% | 0.8 | 买 CESHKB.CSI |
| 2025-03-18 | 3.53 | 92.47% | 0.4 | 买 931234.CSI |
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