微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/50168.html港股通互联网ETF_中证2000ETF易方达[513040.SH_159532.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报丰厚，为投资者带来惊喜，夏普比率光彩照人，吸引投资者纷至沓来。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 110070.SH | 36% | 0 | 113.95 |
| 113043.SH | 22% | 1 | 116.158 |
| 总资产: 342万元 | 总盈亏: 242万元 | 市值: 115万元 | 可用资金: 227万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.42 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.21 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [113.95,116.158] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 36.48 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 58.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 65.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 2.34 | 22.55% | 1.0 | 买 113043.SH |
| 2025-02-27 | 4.54 | 37.07% | 0.2 | 买 110070.SH |
| 2025-02-26 | 2.31 | 22.19% | 1.0 | 买 113043.SH |
| 2025-02-26 | 4.50 | 36.80% | 1.0 | 买 110070.SH |
| 2025-02-25 | 2.28 | 21.88% | 0.8 | 买 113043.SH |
| 2025-02-25 | 4.38 | 36.08% | 1.0 | 买 110070.SH |
| 2025-02-24 | 2.28 | 21.88% | 0.0 | 清仓 113043.SH |
| 2025-02-24 | 4.38 | 36.08% | 0.2 | 买 110070.SH |
| 2025-02-21 | 2.30 | 22.14% | 0.8 | 买 113043.SH |
| 2025-02-21 | 4.39 | 36.13% | 0.4 | 买 110070.SH |
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